Сбербанк и Альфа-банк запускают инвестпортфели из 6 криптовалют
Крупнейшие российские банки — Сбербанк и Альфа-банк — объявили о намерении испытать ряд продуктов приватного банкинга, основанных на криптовалютных технологиях, в рамках регулятивной песочницы Центрального Банка России.
Продукты Privat Banking представляют собой алгоритмические решения для инвест-портфелей, в состав которых входит шесть наиболее надежных криптовалют. Банки руководствуются повышенным интересом и спросом частных крупных инвесторов к данному проекту. Сбербанк и Альфа-банк планируют предложить полностью готовые и прозрачные решения в данной отрасли к моменту легализации цифровых финансовых активов (ЦФА) на территории России.
Решение о проведении тестовых испытаний приватного бакинга было принято в минувшую среду во время проведения круглого стола «Цифровые финансовые активы для банков, фондов и крупного капитала: позиция регулятора и решения для инвесторов».
Пилотный проект Privat Banking создавался рабочими группами «Опережающей совместимости с регулятором» (ОСР) в составе private-подразделений Сбербанка, Альфа-банка, фонда AddCapital и Национального расчетного депозитария (НРД) при поддержке Group IB (в части кибербезопасности) и консалтинговой компании AltHaus (в юридической части).
«Мы хотим предложить нашим клиентам абсолютно прозрачный вариант входа в цифровые активы, полностью соответствующий регуляторным требованиям, который позволит инвестировать в интересный им продукт в России»,— заявила заместитель руководителя Сбербанк Private Анна Иванчук.
Антон Рахманов, управляющий директор блока «Управление крупным частным капиталом» Альфа-банка, считает, что криптовалюты ни в коем случае нельзя игнорировать, так как в обозримом будущем они станут значимой частью глобальной экономики.
«Наша цель — ускорить принятие решения по признанию ЦФА инвестиционными активами и ввести их в легальное поле как можно быстрее»,— отметил он.
Председатель ОСР, управляющий партнер AddCapital Алексей Прокофьев сообщил, что основной упор в пилотировании так называемых коробочных решений направлен на продукты Perceptron R и RQ, являющиеся биржевыми алгоритмами с определенными характеристиками, которые позволяют им самостоятельно адаптироваться под ситуацию на рынках с низкой ликвидностью.
«Алгоритмы детерминированы, не содержат скрытых параметров, хорошо работают также и на традиционных финансовых активах. Это было требование банков-партнеров»,— поясняет Прокофьев.
Алгоритмы действуют на базе инвестиционного портфеля из шести наиболее надежных криптовалют — таких как Биткойн, Bitcoin Cash, Эфириум, Лайткойн — которые составляют 75% рыночной капитализации всех цифровых активов. Ребалансировка портфеля происходит раз в квартал, а вес того или иного актива изменяется динамически по алгоритму.
«Такие алгоритмы показывают значительно более высокую доходность, чем индивидуальные цифровые активы или составленные из них индексы, это демонстрирует статистика с конца прошлого года».
«Клиент фактически получает пай фонда. Активы фонда хранятся с использованием решений кастоди и аудируются по кибербезопасности Group IB. Пай ликвидный, запросить выход в фиатную валюту клиент сможет в любой момент», рассказывает управляющий партнер AddCapital.
Торговля в рамках алгоритма будет осуществляться на прошедших аудиторскую првоерку биржах, например, на Bitstamp и Kraken.
В настоящее время стоимость чистых активов в цифровых активах фондов под управлением AddCapital составляет более $60 миллионов. Порог входа в продукт для квалифицированных инвесторов составляет $500 тысяч.
«Национальный Расчетный Депозитарий (НДР) может выступить кастодианом и обеспечить безопасное хранение, удостоверение и защиту прав инвесторов при операциях с цифровыми активами, основная характеристика которых — безвозвратность при потере»,— говорит директор по информационным технологиям НРД Сергей Путятинский.
Заявка на участие проекта в «регуляторной песочнице» будет подана в ближайшее время. Как пояснили в ЦБ, весь процесс пилотирования занимает не более 45 дней. Само тестирование — от одного дня до двух недель, в зависимости от количества и сложности процессов пилотирования финансового сервиса или технологии.
«Решение о целесообразности внедрения протестированных продуктов будет приниматься Банком России совместно с государственными органами только при условии разработки механизмов управления рисками, обеспечивающих их минимизацию»,— пояснили в пресс-службе регулятора.
Напомним, недавно Сбербанк и Московская биржа объявили о планах провести первое в России официальное ICO, к которому МФБ уже начала подготовку, создавая основную инфраструктуру для того, чтобы можно было выводить компании на ICO.
Герман Греф ранее заявлял, что Сбербанк готов взять на себя функцию по цифровизации государственных услуг в стране, а так же не рекомендовал никому покупать криптовалюту из-за высокого уровня волатильности на данном рынке.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.
